Regression model
اختبار التكامل المشترك (يوهانسن / إنجل-جرانجر)
يفحص اختبار التكامل المشترك ما إذا كانت السلاسل الزمنية غير المستقرة، التي تحتوي كل منها على جذر وحدة، تشترك في علاقة توازن مستقرة طويلة الأجل. قدم إنجل وجرانجر (1987) منهج البواقي ذي المعادلة الواحدة، وقدم يوهانسن (1988) منهج الرتبة القائم على النظام.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
المصادر
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)اختبار فورير هاوسماناختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)اختبار جريجوري-هانسن للتكامل المشترك مع تحول النظاماختبار هتمي-جيه للتكامل المشترك مع تحولين في النظاماختبار KPSS للاستقراريةاختبار تودا-ياماموتو السببي غير الخطياختبار بواقي فيليبس-أولياريس للاستقرار المشتركاختبار جذر الوحدة فيليبس-بيرون (PP)اختبار جرانجر السببي القوي