Regression model

اختبار التكامل المشترك (يوهانسن / إنجل-جرانجر)

يفحص اختبار التكامل المشترك ما إذا كانت السلاسل الزمنية غير المستقرة، التي تحتوي كل منها على جذر وحدة، تشترك في علاقة توازن مستقرة طويلة الأجل. قدم إنجل وجرانجر (1987) منهج البواقي ذي المعادلة الواحدة، وقدم يوهانسن (1988) منهج الرتبة القائم على النظام.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+4 more

المصادر

  1. Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3
  2. Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/cointegration-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateCointegration Test (Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger)). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/cointegration-test · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026