Regression model
اختبار بروش-غودفري للاشتقاق التسلسلي
يُعد اختبار بروش-غودفري اختبار مضاعف لاغرانج للاشتقاق التسلسلي في بواقي الانحدار، وقد طوره بشكل مستقل تريفور بروش (1978) ولزلي غودفري (1978). على عكس اختبار دوربن-واتسون، فإنه يكتشف الارتباط الذاتي حتى أي رتبة مختارة p، ويبقى صالحًا عندما يتضمن النموذج متغيرات تابعة متأخرة، وينتج قيمة احتمالية محددة لمربع كاي بدلاً من منطقة غير حاسمة - مما يجعله المعيار الحديث لاختبار الارتباط الذاتي.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/breusch-godfrey-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار دربن-واتسون للكشف عن الارتباط الذاتيالاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن