اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)
يُعد اختبار ديكي-فولر المعزز (ADF) الاختبار الأكثر استخدامًا لجذر الوحدة - أي لتحديد ما إذا كانت السلسلة الزمنية غير مستقرة ويجب تفريقها قبل النمذجة. قدمه ديفيد ديكي وواين فولر في عام 1979 وتم توسيعه بواسطة سعيد وديكي في عام 1984 للسلاسل ذات الارتباط الذاتي عالي الرتبة، وهو يقوم بعمل انحدار لتغير السلسلة على مستواها المتأخر بالإضافة إلى الفروقات المتأخرة ويسأل عما إذا كان معامل المستوى المتأخر يساوي صفرًا.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
المصادر
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار التكامل المشترك (يوهانسن / إنجل-جرانجر)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار KPSS للاستقراريةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة فيليبس-بيرون (PP)الاقتصاد القياسي↔ compare