التحقق المتقاطع للسلاسل الزمنية (نافذة متجددة/متوسعة)
التحقق المتقاطع للسلاسل الزمنية هو إجراء إعادة معاينة مصمم للبيانات المرتبة تسلسليًا. بدلاً من تقسيم الملاحظات عشوائيًا - مما قد يدمر البنية الزمنية ويؤدي إلى تسرب البيانات - فإنه يتقدم بنقطة الأصل للتنبؤ خطوة بخطوة، ويقوم بتدريب نموذج على جميع البيانات السابقة حتى نقطة الأصل تلك وتقييمه على الفترة التالية مباشرة خارج العينة. يستخدمه الاقتصاديون والمحللون الماليون وخبراء الأرصاد الجوية كلما كانت هناك حاجة إلى تقدير واقعي وصادق للدقة التنبؤية لعملية مرتبة زمنيًا.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/ts-cross-validation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الاستدلال بالتمهيدالإحصاء↔ compare
- اختبار ديبولد-ماريانو لدقة التنبؤ المتساويةالاقتصاد القياسي↔ compare