Regression model
نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)
نموذج فضاء الحالة هو إطار عام للسلاسل الزمنية يصف سلسلة عبر متغيرات حالة كامنة (غير مرصودة) مرتبطة بمعادلة قياس ومعادلة انتقال، مع تقدير الحالات في الوقت الفعلي بواسطة مرشح كالمان. تم تطويره في تقليد فضاء الحالة الذي أسسه Harvey (1990) و Durbin & Koopman (2012)، وهو يدمج نماذج ARIMA والتنعيم الأسي كحالات خاصة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
المصادر
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- النموذج الهيكلي للسلاسل الزمنية (النموذج الهيكلي الأساسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج SARIMA البيزينمذجة السلاسل الزمنية الهيكلية البايزيةالمحاكاة بالتوأم الرقمينموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي (DSGE)مرشح كالمان المجمعيETS: تنعيم أسي للخطأ والاتجاه والموسميةالتنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)نموذج الذاكرة ليجندر مع تحسين التردد (FiLM)التنعيم الأسي الثلاثي لهولت-وينترزفلتر هودريك-بريسكوت: تحليل الاتجاه والدورة للسلاسل الزمنية الاقتصادية الكليةمرشح كالمان مع البيانات المفقودةKoopa: متنبئات كوبمان للمتسلسلات الزمنية غير المستقرةمرشح الجسيمات (مونت كارلو التسلسلي)Prophetنموذج ARIMA القوينموذج ARIMA الموسمي (SARIMA)SARIMAXنموذج الانحدار الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-AR)نموذج ARIMA ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARIMA)نموذج المتوسط المتحرك الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARMA)نموذج البيانات اللوحية الديناميكية ذو المعلمات المتغيرة بمرور الوقتتكامل إنجل-جرانجر ذو المعلمات المتغيرة زمنياًنموذج التأثيرات الثابتة ذات المعاملات المتغيرة زمنياًنموذج GARCH ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GARCH)تقدير المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GLS)اختبار هاوسمان للمعاملات المتغيرة عبر الزمنالانحدار التربيعي الأدنى ذو المعاملات المتغيرة زمنيًا (TVP-OLS)تحليل بيانات الألواح ذات المعلمات المتغيرة عبر الزمننموذج SARIMA ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-SARIMA)نموذج بارامتر متغيّر عبر الزمن لـ TGARCH (TVP-TGARCH)نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمعاملات متغيرة عبر الزمن (TVP-VAR)نموذج تصحيح الخطأ المتجه ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-VECM)معلمات متغيرة عبر الزمن (WLS-TVP)