Regression model
اختبار جذر الوحدة فيليبس-بيرون (PP)
يختبر اختبار فيليبس-بيرون، الذي اقترحه بيتر فيليبس وبيير بيرون في عام 1988، وجود جذر وحدة في سلسلة زمنية، مثل اختبار ديكي-فولر المعزز، ولكنه يصحح الارتباط الذاتي وعدم التجانس في الأخطاء بطريقة غير بارامترية بدلاً من إضافة فروق متأخرة. يقوم بتشغيل انحدار ديكي-فولر بسيط ثم يعدل إحصائية الاختبار باستخدام تقدير تباين طويل الأجل، لذلك لا يحتاج الممارس إلى اختيار طول التأخير للانحدار نفسه.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/phillips-perron-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار التكامل المشترك (يوهانسن / إنجل-جرانجر)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار KPSS للاستقراريةالاقتصاد القياسي↔ قارن