Regression model

نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)

نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (Vector Autoregression - VAR) هو نموذج متعدد المتغيرات للسلاسل الزمنية يعامل عدة سلاسل مترابطة بشكل متماثل، حيث يعتمد كل متغير على قيمه السابقة وعلى القيم السابقة لجميع المتغيرات الأخرى. إنه الأداة القياسية لالتقاط السببية المتبادلة والديناميكيات المشتركة، وقد تم تطويره في سياق تقاليد السلاسل الزمنية المتعددة الحديثة التي تناولها Lütkepohl (2005).

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+20 more

المصادر

  1. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)نمذجة التقلبات الشرطية متعددة المتغيرات BEKK-GARCHنموذج التوازن العام القابل للحساب (CGE)اختبار التكامل المشترك (يوهانسن / إنجل-جرانجر)نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي (DSGE)نموذج العوامل الديناميكيةنموذج الانحدار الذاتي المتجه المعزز بالعوامل (FAVAR)تحليل تباين خطأ التنبؤ (FEVD)نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي لفورييه (Fourier SVAR)اختبار فورييه تودا-ياماموتو للسببية على طريقة جرانجراختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)دالة الاستجابة للصدمة (IRF)اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيانحدار MIDAS: التنبؤ عبر ترددات البيانات المختلطةنموذج ARIMA غير الخطينموذج الانحدار الذاتي غير الخطي الموزع بفارق (NARDL)اختبار تودا-ياماموتو السببي غير الخطينموذج الانحدار الذاتي المتجه للبيانات المقطعية (Panel VAR)اختبار جرانجر السببي القوينموذج الانحدار الذاتي المتجهي المتين (Robust VAR)النموذج الهيكلي للسلاسل الزمنية (النموذج الهيكلي الأساسي)الانحدار الذاتي البنيوي للمتجهات (SVAR)Threshold and Smooth-Transition VARاختبار سببية تودا-ياماموتو المتغير عبر الزمن (TVP Toda-Yamamoto causality)اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتونموذج الانحدار الذاتي متعدد المتغيرات ذي المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-VAR)نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)
ScholarGateVAR Model (Vector Autoregression Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/var-model · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026