اختبار Q للوج-بوكس للارتباط الذاتي
اختبار Q للوج-بوكس هو اختبار تشخيصي مركب (portmanteau test) اقترحه الوج وبوكس (1978) لتقييم ما إذا كانت مجموعة من الارتباطات الذاتية في متسلسلة البواقي (residuals) لسلسلة زمنية تساوي صفرًا بشكل مشترك. يُستخدم على نطاق واسع لتقييم مدى ملاءمة نماذج السلاسل الزمنية الملائمة — خاصة نماذج ARIMA — عن طريق اختبار ما إذا كانت البواقي المتبقية تُظهر أي نمط منهجي. ينطبق الاختبار في الاقتصاد القياسي والتمويل وأي مجال يعتمد على نمذجة البيانات الزمنية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/ljung-box-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار بروش-غودفري للاشتقاق التسلسليالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار دربن-واتسون للكشف عن الارتباط الذاتيالاقتصاد القياسي↔ قارن