Ekonometri istatistikle aynı şey midir?

Ekonometri, istatistiksel yöntemleri ekonomik verinin özgün sorunlarına — gözlemsel veri, eş anlılık ve nedensel ekonomik ilişkilerin tanımlanması gereksinimi — uygular ve bu bağlamda genişletir.

Tanımlama (identification) ne demektir?

Tanımlama; ilgilenilen bir parametrenin (örneğin nedensel bir etki) tahmin edilme kesinliğinden bağımsız olarak, veri ve varsayımlardan ilke düzeyinde elde edilip edilemeyeceğine ilişkin bir sorudur.

Matematiksel ve Nicel Yöntemler

Bu alan (JEL kategorisi C); ekonominin matematiksel ve istatistiksel yöntemlerini — başta ekonometriyi, yani ölçüm, sınama ve tahmin amacıyla istatistiksel çıkarımın ekonomik verilere uygulanmasını — kapsar.

PaperMind ile konu bulYakındaMakale ve konu bul

Tools & resources

Slaytları indir

Learn & explore

VideoYakında

Kapsam

Alan; ekonometri kuramı ve yöntemlerini (regresyon, zaman serisi, panel ve mikroekonometri), matematiksel ve hesaplamalı yöntemleri, yöntem olarak oyun kuramını ve deneysel tasarımı kapsamakta; tüm iktisat alanında kullanılan nicel araç setini oluşturmaktadır.

Alt konular

Temel sorular

Ekonomik ilişkiler verilerden nasıl ölçülebilir?
Nedensel etkiler nasıl tanımlanır ve tahmin edilir?
Ekonomik zaman serileri ve panel verileri nasıl modellenir?
Ekonomik hipotezler titizlikle nasıl sınanır?
Modeller tahmin yapmak için nasıl kullanılır?

Anahtar kavramlar

Regresyon ve tahmin
Tanımlama ve nedensellik
Hipotez testi
Heteroskedastisite ve sağlam çıkarım
Durağanlık ve eşbütünleşme
Eş anlı denklemler
Öngörü (tahmin)

Temel kuramlar

Ekonometrinin kuruluşu: Frisch ('ekonometri' terimini kullanan ilk kişi) ve Ekonometri Derneği; ekonomi kuramını, matematiği ve istatistiği birleştirmeyi hedeflemiştir.
Olasılık yaklaşımı: Haavelmo, ekonometriyi açık olasılık temelleri üzerine yeniden kurarak ekonomik ilişkiler hakkında istatistiksel çıkarım yapılmasını ve eş anlı denklemler programını mümkün kılmıştır.
Sağlam çıkarım: White'ın heteroskedastisite tutarlı ('sağlam') standart hataları, güçlü dağılımsal varsayımlar gerektirmeksizin geçerli istatistiksel çıkarım yapılmasını olanaklı kılmıştır.
Zaman serisi ve eşbütünleşme: Engle ve Granger'ın eşbütünleşme ve hata düzeltme çerçevesi, durağan olmayan ekonomik zaman serilerinin modellenmesini köklü biçimde dönüştürmüştür.

Tarihçe

Ekonometri, 1930'larda Ekonometri Derneği (Frisch) ve Cowles Komisyonu programıyla ortaya çıkmış; Haavelmo'nun olasılık yaklaşımıyla (1944) istatistiksel temellere kavuşmuştur. Zaman serisi ekonometrisi (Box-Jenkins, ardından Engle-Granger eşbütünleşmesi), sağlam ve mikroekonometrik yöntemler (White, Heckman) ve modern 'güvenilirlik devrimi' olarak adlandırılan nedensel çıkarım dönüşümü alanı ardı ardına yeniden biçimlendirmiştir.

Tartışmalar

Yapısal mı yoksa indirgenmiş biçim/deneysel yöntemler mi?: Ekonomistler; kuram güdümlü yapısal modeller ile tasarım temelli, yarı-deneysel nedensel tanımlama yaklaşımları arasındaki dengeyi tartışmaktadır.
Durağan olmayan verilerle nasıl başa çıkılır?: Sahte regresyon kaygıları eşbütünleşme çerçevesini ve zaman serisi model seçimine ilişkin süregelen tartışmayı motive etmiştir.

Öne çıkan isimler

Ragnar Frisch
Trygve Haavelmo
Halbert White
Robert Engle
Clive Granger

İlgili konular

Temel eserler

frisch-1933
haavelmo-1944
white-1980
engle-granger-1987

Sıkça sorulan sorular

Ekonometri istatistikle aynı şey midir?: Ekonometri, istatistiksel yöntemleri ekonomik verinin özgün sorunlarına — gözlemsel veri, eş anlılık ve nedensel ekonomik ilişkilerin tanımlanması gereksinimi — uygular ve bu bağlamda genişletir.
Tanımlama (identification) ne demektir?: Tanımlama; ilgilenilen bir parametrenin (örneğin nedensel bir etki) tahmin edilme kesinliğinden bağımsız olarak, veri ve varsayımlardan ilke düzeyinde elde edilip edilemeyeceğine ilişkin bir sorudur.