Finansije
35 metoda.
Regression-model 30
Binomno određivanje cene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)Model Црног-Литермана za portfeljModel određivanja cena opcija Black-Scholes-MertonModel određivanja cena kapitalne imovine (CAPM)Uslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)Kopula modeli (Gausov, t, Klejtonov, Gumbelov, Frenkov)Modelovanje kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Динамична условна корелација)Студија догађаја (CAR и BHAR)Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)HAR-RV model realizovane volatilnostiModeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeModel Mertonovog skoka-difuzijeKalmanov filterModeli rizika likvidnosti (Amihud, Roll, LOT)Modelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)Analiza podataka visoke učestalosti i tržišne mikrostruktureOptimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa (Markowitz)Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Faktori rizika glavnih komponentiOstvarena volatilnost i HAR modelModel Markovog prebacivanja režima za finansijske serijeModel portfolija jednakog učešća u riziku (jednak doprinos riziku)Model stohastičke volatilnosti (Heston)Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Вредност у ризику (VaR)Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazadAnaliza vremenskih serija finansijskih podataka pomoću talasića