Вредност у ризику (VaR)
Вредност у ризику је мера финансијског ризика која процењује максимални губитак који позиција или портфолио може претрпети током фиксног периода држања на датом нивоу поверења. То је стандардни бенчмарк у управљању ризиком и обрачуну регулаторног капитала, развијен у текстуалној традицији Јориона (2007) и Базелског оквира за тржишни ризик.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Uslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)Finansije↔ compare
- Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Simulacija Monte KarloDonošenje odluka↔ compare
- Ostvarena volatilnost i HAR modelFinansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →