Analiza vremenskih serija finansijskih podataka pomoću talasića
Talasićna analiza finansijskih podataka dekomponuje finansijsku vremensku seriju na različite frekvencijske opsege (vremenske skale) tako da se kratkoročni i dugoročni odnosi mogu istovremeno proučavati. Na osnovu tretmana Gençay, Selçuk i Whitcher (2001) i Aguiar-Conraria i Soares (2014), talasićna koherencija zatim vizualizuje kako se odnos između dve serije menja kroz vreme i frekvenciju.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →