Finanțe
35 metode.
Regression-model 30
Modelul binomial de prețuire a opțiunilor (Cox-Ross-Rubinstein)Modelul Black-LittermanModelul Black-Scholes-Merton de evaluare a opțiunilorModelul de prețuire a activelor de capital (CAPM)Valoare la Risc Condiționată (Expected Shortfall)Modele de copulă (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modele de risc de credit (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Studiul evenimentului (CAR și BHAR)Teoria Valorilor Extreme (EVT)Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Modelul HAR-RV al volatilității realizateModele de rate de dobândă (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorModelul Merton de difuzie cu salturiFiltru KalmanModele de risc de lichiditate (Amihud, Roll, LOT)Modele cu memorie lungă (ARFIMA, FIGARCH)Analiza datelor de înaltă frecvență și a microstructurii piețeiOptimizarea portofoliului medie-varianță (Markowitz)Tranzacționare perechi (arbitraj statistic)Factori de Risc prin Componente PrincipaleVolatilitatea Realizată și Modelul HARModelul Markov cu Schimbări de Regim pentru Serii FinanciareModel de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)Modelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Măsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)Valoarea la Risc (VaR)Backtesting VaR (Valoare la Risc)Analiza wavelet a seriilor de timp financiare