Valoarea la Risc (VaR)
Valoarea la Risc este o măsură a riscului financiar care estimează pierderea maximă pe care o poziție sau un portofoliu ar putea să o înregistreze într-o perioadă fixă de deținere, la un anumit nivel de încredere. Este etalonul standard în managementul riscului și în calculele de capital reglementar, dezvoltat în tradiția didactică a lui Jorion (2007) și a cadrului Basel privind riscul de piață.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Valoare la Risc Condiționată (Expected Shortfall)Finanțe↔ compare
- Autoregresivul Condiționat Generalizat cu Heteroscedasticitate (GARCH)Econometrie↔ compare
- Simulare Monte CarloLuarea deciziilor↔ compare
- Volatilitatea Realizată și Modelul HARFinanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →