Analiza wavelet a seriilor de timp financiare
Analiza financiară wavelet descompune o serie de timp financiară în diferite benzi de frecvență (scale temporale), permițând studierea simultană a relațiilor pe termen scurt și lung. Bazându-se pe tratatele lui Gençay, Selçuk și Whitcher (2001) și Aguiar-Conraria și Soares (2014), coerența wavelet vizualizează apoi modul în care relația dintre două serii se modifică în funcție de timp și frecvență.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →