Finanse
Liczba metod: 35.
Regression-model 30
Model dwumianowy wyceny opcji (Cox-Ross-Rubinstein)Model portfelowy Blacka-LittermanaModel wyceny opcji Blacka-Scholesa-MertonaModel wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)Warunkowa wartość zagrożona (Oczekiwana strata)Modele kopułowe (Gaussowska, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modele ryzyka kredytowego (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Badanie zdarzeń (CAR i BHAR)Teoria wartości ekstremalnych (EVT)Model ryzyka wieloczynnikowego (Fama-French, APT)Model HAR-RV zmienności zrealizowanejModele stóp procentowych (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błęduModel skokowo-dyfuzyjny MertonaFiltr KalmanaModele ryzyka płynności (Amihud, Roll, LOT)Modele z długą pamięcią (ARFIMA, FIGARCH)Analiza danych wysokiej częstotliwości i mikrostruktury rynkuOptymalizacja portfelowa średnia-wariancja (Markowitz)Pairs Trading (Arbitraż Statystyczny)Główne Czynniki RyzykaZrealizowana zmienność a model HARModel Markowa z przełączaniem reżimów dla szeregów finansowychModel portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)Model zmienności stochastycznej (Heston)Miary ryzyka ogona (Expected Shortfall, spektralne, ekspotencjalne)Value at Risk (VaR)Testowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)Analiza falowa szeregów czasowych finansowych