Value at Risk (VaR)
Value at Risk to jest miara ryzyka finansowego szacująca maksymalną stratę, jaką pozycja lub portfel może ponieść w ustalonym okresie utrzymania przy danym poziomie ufności. Jest to standardowy punkt odniesienia w zarządzaniu ryzykiem i obliczeniach kapitału regulacyjnego, opracowany w tradycji podręcznikowej Joriona (2007) i ram rynku ryzyka Bazylei.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Warunkowa wartość zagrożona (Oczekiwana strata)Finanse↔ compare
- Uogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)Ekonometria↔ compare
- Symulacja Monte CarloPodejmowanie decyzji↔ compare
- Zrealizowana zmienność a model HARFinanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →