Analiza falowa szeregów czasowych finansowych
Analiza falowa finansów dekomponuje finansowy szereg czasowy na różne pasma częstotliwości (skale czasowe), dzięki czemu można jednocześnie badać zależności krótkoterminowe i długoterminowe. Opierając się na opracowaniach Gençay, Selçuk i Whitcher (2001) oraz Aguiar-Conraria i Soares (2014), koherencja falowa następnie wizualizuje, jak relacja między dwoma szeregami zmienia się w czasie i częstotliwości.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →