Financije
35 metoda.
Regression-model 30
Binomni model određivanja cijene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)Model Crnog-Littermana za portfeljModel određivanja cijena opcija Black-Scholes-MertonModel za procjenu kapitalne imovine (CAPM)Uvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)Kopula modeli (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)Model kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (dinamička uvjetna korelacija)Studija događaja (CAR i BHAR)Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)HAR-RV model ostvarene volatilnostiModeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije pogrešakaMertonov model skokovite difuzijeKalmanov filtarModeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)Modeli dugog pamćenja (ARFIMA, FIGARCH)Analiza tržišne mikrostruktureOptimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance (Markowitz)Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Faktori rizika glavnih komponentiOstvarena volatilnost i HAR-ov modelMarkovljev model prebacivanja režima za financijske serijeModel portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Model stohastičke volatilnosti (Heston)Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Vrijednost na rizik (VaR)Testiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)Valna analiza financijskih vremenskih nizova