Vrijednost na rizik (VaR)
Vrijednost na rizik (Value at Risk, VaR) financijska je mjera rizika koja procjenjuje maksimalni gubitak koji pozicija ili portfelj mogu pretrpjeti tijekom fiksnog razdoblja držanja pri zadanoj razini pouzdanosti. Standardni je to referentni pokazatelj u upravljanju rizicima i izračunima regulatornog kapitala, razvijen u udžbeničkoj tradiciji Joriona (2007.) i okvira Bazelskog odbora za tržišni rizik.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Uvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)Financije↔ compare
- Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Simulacija Monte CarloDonošenje odluka↔ compare
- Ostvarena volatilnost i HAR-ov modelFinancije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →