מימון
35 שיטות.
Regression-model 30
מודל תמחור אופציות בינומי (Cox-Ross-Rubinstein)מודל התיק של בלק-ליטרמןמודל תימחור אופציות בלק-סקולס-מרטוןמודל תמחור נכסי הון (CAPM)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)מודלי קופולה (גאוסיאנית, t, קלייטון, גומבל, פרנק)מודלים של סיכון אשראי (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)מחקר אירוע (CAR ו-BHAR)תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מודל סיכוני רב-גורמי (פאמה-פרנץ', APT)מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןמסנן קלמןמודלים לסיכון נזילות (Amihud, Roll, LOT)מודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)ניתוח נתונים בתדר גבוה ומיקרו-מבנה שוקאופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות (מרקוביץ)מסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)גורמי סיכון עיקרייםתנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמודל מרקוב מחליף-משטרים לסדרות פיננסיותמודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)Value at Risk (VaR)בדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחורניתוח גלי (Wavelet Analysis) של סדרות עתיות פיננסיות