Regression model
ניתוח גלי (Wavelet Analysis) של סדרות עתיות פיננסיות
ניתוח גלי פיננסי מפרק סדרה עתית פיננסית לרצועות תדר שונות (קני מידה של זמן) כך שניתן לחקור יחסים לטווח קצר וארוך בו-זמנית. בהתבסס על הטיפולים של Gençay, Selçuk and Whitcher (2001) ושל Aguiar-Conraria and Soares (2014), קוהרנטיות גלים (wavelet coherence) ממחישה לאחר מכן כיצד היחס בין שתי סדרות משתנה על פני זמן ותדר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →