Rahandus
35 meetodit.
Regression-model 30
Binoomiline optsioonihinna määramine (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Littermani portfellimudelBlack-Scholes-Mertoni optsioonihinna mudelKapitalvara hinnastamise mudel (CAPM)Tingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)Kopula mudelid (Gaussi, t, Clayton, Gumbel, Frank)Krediidiriski mudelid (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Sündmuseuuring (CAR ja BHAR)Äärmusväärtuste teooria (EVT)Mitmeteguriline riski mudel (Fama-French, APT)HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestIntressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondJohanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelMerton Jump-Diffusion ModelKalman filterLikviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)Pikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Kõrgsagedusandmed ja turu mikrostuktuuri analüüsKeskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine (Markowitz)Paaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Peamiste vastupunktide riskifaktoridRealiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelMarkovi režiimivahetuse mudel finantsseeriate jaoksRiskipariteedi (võrdse riskipanuse) portfellimudelHestoni stohhastilise muutlikkuse mudelTail Risk MeasuresRiskiväärtus (VaR)Riskiväärtuse (VaR) järeltestimineFinantsiliste aegridade wavelet-analüüs