Μη Γραμμικό Μοντέλο ARIMA
Το μη γραμμικό μοντέλο ARIMA επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο ARIMA των Box-Jenkins επιτρέποντας στην υπό συνθήκη μέση τιμή μιας χρονοσειράς να εξαρτάται από προηγούμενες τιμές και προηγούμενα σφάλματα μέσω μιας μη γραμμικής συνάρτησης. Περιλαμβάνει οικογένειες όπως τα Threshold AR (TAR/SETAR), Smooth Transition AR (STAR/LSTAR/ESTAR) και τα μοντέλα Markov-switching, αποτυπώνοντας ασύμμετρες δυναμικές, αλλαγές καθεστώτος και ασυμμετρίες του επιχειρηματικού κύκλου που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν από το γραμμικό ARIMA.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →