Μη Γραμμικό Μοντέλο SARIMA
Το μη γραμμικό μοντέλο SARIMA επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο εποχιακών ARIMA αντικαθιστώντας τη γραμμική συνάρτηση υπό συνθήκη μέσης τιμής με μια μη γραμμική προδιαγραφή — όπως μεταγωγή κατωφλίου (threshold switching) ή ομαλή μετάβαση (smooth transition) — διατηρώντας παράλληλα την εποχιακή διαφοροποίηση και τη δομή υστέρησης. Χρησιμοποιείται όταν οι εποχιακές χρονοσειρές εμφανίζουν δυναμικές εξαρτώμενες από το καθεστώς, ασύμμετρη προσαρμογή ή άλλα μη γραμμικά πρότυπα που ένα γραμμικό μοντέλο δεν μπορεί να συλλάβει.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο SARIMAΟικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →