Απλή και Διπλή Εκθετική Εξομάλυνση (SES / Holt)
Η εκθετική εξομάλυνση είναι μια οικογένεια βασικών μοντέλων πρόβλεψης χρονοσειρών, στα οποία κάθε νέα παρατήρηση ενημερώνει μια εξομαλυμένη εκτίμηση μέσω μιας παραμέτρου στάθμισης. Η απλή εκθετική εξομάλυνση (SES), που εισήχθη από τον Robert G. Brown το 1959, προβλέπει σειρές με σταθερό επίπεδο, ενώ η διπλή εκθετική εξομάλυνση του Holt, που εισήχθη από τον Charles C. Holt το 1957, προσθέτει έναν όρο τάσης χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους alpha και beta.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)Οικονομετρία↔ compare
- Δομικό Μοντέλο Χρονοσειρών (Βασικό Δομικό Μοντέλο)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →