Finansiering
35 metoder.
Regression-model 30
Binomial optionsprissætning (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman PorteføljemodelBlack-Scholes-Merton-modellen til prisfastsættelse af optionerCapital Asset Pricing Model (CAPM)Betinget Value-at-Risk (Forventet Underskud)Kopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kreditrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Event Study (CAR og BHAR)Ekstremværditeori (EVT)Faktorrisikomodeller (Fama-French, APT)HAR-RV-modellen for realiseret volatilitetRente-modeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelMerton Jump-Diffusion ModelKalman FilterLikviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Højfrekvensdata og markedsmikrostrukturanalyseMiddel-varians porteføljeoptimering (Markowitz)Parhandel (Statistisk Arbitrage)Principal Component RisikofaktorerRealiseret volatilitet og HAR-modellenMarkov Regime-Switching Model for Financial SeriesRisikoparitet (Lige Risikobidrag) PorteføljemodelStokastisk volatilitetsmodel (Heston)Halrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)Value at Risk (VaR)Value-at-Risk (VaR) BacktestingWavelet-analyse af finansielle tidsserier