Merton Jump-Diffusion Model
Merton Jump-Diffusion modellen, introduceret af Robert C. Merton i 1976, udvider geometrisk Brownsk bevægelse ved at tilføje pludselige prisspring genereret af en Poisson-proces. Den indfanger volatilitetssmil og den fedthalet afkastadfærd, som standard Black-Scholes ikke kan forklare, og anvendes bredt i prisfastsættelse af optioner og risikostyring.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman PorteføljemodelFinansiering↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- HAR-RV-modellen for realiseret volatilitetFinansiering↔ compare
- Parhandel (Statistisk Arbitrage)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →