Risikoparitet (Lige Risikobidrag) Porteføljemodel
Risikoparitet er en porteføljevægtmodel, formaliseret af Maillard, Roncalli og Teïletche (2010), hvor hvert aktiv bidrager med en lige stor andel af den samlede porteføljerisiko. Den kræver kun kovarians- (risiko-) strukturen af aktiverne og ingen prognoser for forventede afkast, og den danner grundlag for Bridgewater's All Weather strategi.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman PorteføljemodelFinansiering↔ compare
- Halrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)Finansiering↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →