Middel-varians porteføljeoptimering (Markowitz)
Middel-varians porteføljeoptimering er den grundlæggende model for moderne porteføljeteori, introduceret af Harry Markowitz i 1952. Den beskriver porteføljer i et plan af forventet afkast versus risiko (varians) og tegner den effektive grænse for allokeringer, der tilbyder det højeste forventede afkast for hvert risikoniveau, omfattende den portefølje med minimal varians, porteføljen med maksimal Sharpe-ratio og begrænsede varianter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ sammenlign
- Kreditrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansiering↔ sammenlign
- Rente-modeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansiering↔ sammenlign
- Risikoparitet (Lige Risikobidrag) PorteføljemodelFinansiering↔ sammenlign
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiering↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →