Betinget Value-at-Risk (Forventet Underskud)
Betinget Value-at-Risk (CVaR), også kaldet Forventet Underskud, er et kohærent risikoterm-mål, der kvantificerer den betingede forventning om tab ud over Value-at-Risk-grænsen. Det blev introduceret til optimering af Rockafellar og Uryasev (2000) og vist at være kohærent af Acerbi og Tasche (2002), og det har erstattet VaR som regulatorisk standard under Basel III/IV.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Realiseret volatilitet og HAR-modellenFinansiering↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →