Wavelet-analyse af finansielle tidsserier
Wavelet-analyse af finansielle tidsserier dekomponerer en finansiel tidsserie i forskellige frekvensbånd (tidsskalaer), så kort- og langsigtede sammenhænge kan studeres samtidigt. Med udgangspunkt i behandlinger af Gençay, Selçuk og Whitcher (2001) og Aguiar-Conraria og Soares (2014) visualiserer wavelet-kohærens derefter, hvordan sammenhængen mellem to serier skifter på tværs af både tid og frekvens.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →