Kopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopulamodeller er en familie af funktioner, der beskriver afhængighedsstrukturen mellem variabler uafhængigt af deres individuelle (marginale) fordelinger. Fundamentet er Sklars sætning (1959), som viser, at enhver multivariat fordeling kan opdeles i dens marginaler plus en kopula; Joe (1997) udviklede det moderne katalog over afhængighedskoncepter. De er centrale for porteføljerisiko- og kreditmodellering.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ekstremværditeori (EVT)Finansiering↔ compare
- Generaliseret Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet (GARCH)Økonometri↔ compare
- Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ compare
- Pearson CorrelationStatistik↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →