Højfrekvensdata og markedsmikrostrukturanalyse
Markeds mikrostrukturanalyse studerer, hvordan priser dannes ud fra transaktions- og kursdata på tick-niveau, og undersøger ordrebogsdynamik, bid-ask spændet og prisopdagelse. Den moderne ekonometriske ramme blev skitseret af Hasbrouck (2007) og udvidet til højfrekvensdata af Aït-Sahalia og Jacod (2014).
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-modellen for realiseret volatilitetFinansiering↔ compare
- Rente-modeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansiering↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelFinansiering↔ compare
- Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Finansiering↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →