Kreditrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)
Kreditrisikomodeller estimerer sandsynligheden for, at en låntager misligholder, og den resulterende fordeling af kredittab. Den strukturelle tilgang blev introduceret af Robert C. Merton i 1974, hvor et firmas egenkapital blev behandlet som en call-option på dets aktiver, og blev senere udvidet til KMV's distance-to-default-rammeværk og CreditMetrics' rating-transition-porteføljemodel udgivet af J.P. Morgan i 1997.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/credit-risk-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Event Study (CAR og BHAR)Finansiering↔ compare
- Rente-modeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansiering↔ compare
- Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Finansiering↔ compare
- Logistisk regressionForskningsstatistik↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →