Realiseret volatilitet og HAR-modellen
Realiseret volatilitet estimerer en aktivs varians direkte ud fra højfrekvente intradag-afkast snarere end fra en parametrisk latent proces. Den Heterogene Autoregressive (HAR) model af Corsi (2009), der bygger på rammen for realiseret volatilitet af Andersen, Bollerslev, Diebold og Labys (2003), forudsiger dette mål ved at kombinere daglige, ugentlige og månedlige volatilitetskomponenter og er et stærkt alternativ til GARCH for volatilitetsforudsigelse.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ compare
- Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Finansiering↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodel (Heston)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →