Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodel
Johansen-proceduren er en multivariat kointegrationsramme, introduceret af Søren Johansen i 1991, der tester for langsigtede ligevægtsrelationer mellem flere I(1) tidsserier. Den bestemmer, hvor mange kointegrerende vektorer der forbinder serierne, og opbygger derefter en vektorfejlkorrektionsmodel (VECM) til at beskrive den kortsigtede dynamik omkring denne ligevægt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
+3 mere
Kilder
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/johansen-cointegration
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ sammenlign
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ sammenlign
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →