Stokastisk volatilitetsmodel (Heston)
Den stokastiske volatilitetsmodel er en ramme for optionsprissætning og risikostyring i kontinuert tid, hvor volatiliteten følger sin egen stokastiske proces i stedet for at være konstant. Heston-modellen, introduceret af Steven Heston i 1993, giver variansen en middelværdi-reverterende kvadratrodsdynamik (CIR) og resulterer i en lukket formel for optionsprisen; den er den kontinuert-tid-ækvivalent til GARCH.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Kilder
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kreditrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansiering↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Finansiering↔ compare
- Højfrekvensdata og markedsmikrostrukturanalyseFinansiering↔ compare
- Middel-varians porteføljeoptimering (Markowitz)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →