Ekstremværditeori (EVT)
Ekstremværditeori er et statistisk rammeværk til modellering af sjældne hændelser, der ligger i halen af en sandsynlighedsfordeling. Som udviklet i Coles (2001) og anvendt på risiko af McNeil, Frey & Embrechts (2005), tilbyder den to standardmetoder: den generaliserede ekstremværdi-fordeling (GEV) for blokmaksima og den generaliserede Pareto-fordeling (GPD), der anvendes i 'peaks-over-threshold'-tilgangen, for overskridelser over en høj tærskelværdi.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Betinget Value-at-Risk (Forventet Underskud)Finansiering↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Realiseret volatilitet og HAR-modellenFinansiering↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →