Value at Risk (VaR)
Value at Risk er et finansielt risikomål, der estimerer det maksimale tab, en position eller portefølje kan lide over en fast observationsperiode på et givet konfidensniveau. Det er standardbenchmarken i risikostyring og beregninger af regulatorisk kapital, udviklet i lærebogstraditionen fra Jorion (2007) og Basel-rammeværket for markedsrisiko.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Betinget Value-at-Risk (Forventet Underskud)Finansiering↔ compare
- Generaliseret Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet (GARCH)Økonometri↔ compare
- Monte Carlo-simuleringBeslutningstagning↔ compare
- Realiseret volatilitet og HAR-modellenFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →