Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)
نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR) هو نموذج متعدد المتغيرات للسلاسل الزمنية يتم فيه انحدار كل متغير على فواته الخاصة وفوات جميع المتغيرات الأخرى في النظام. تم اقتراحه في الأصل بواسطة Sims (1980) كبديل يعتمد على البيانات لنماذج الاقتصاد الكلي الهيكلية الكبيرة، وأصبح VAR أداة العمل القياسية للتحليل الديناميكي في الاقتصاد والتمويل التجريبي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+36 more
المصادر
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/vector-autoregression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)نموذج الانحدار الذاتي (AR)نموذج الانحدار الذاتي البيزي (AR)نموذج بوو-جِنْكِنز الانحداري الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك البايزينموذج بايزي ARMAنمذجة التباين المشترك الديناميكي الشرطي البايزي (Bayesian DCC-GARCH)سببية غرينجر البايزيةنموذج الانحدار الذاتي الهيكلي البايزي (B-SVAR)اختبار سببية تودا-ياماموتو البايزينموذج الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)نموذج فورير DCC-GARCHاختبار سببية غرانجر باستخدام فوريرنموذج الانحدار الذاتي المتجه بمتغيرات فورييه (Fourier VAR Model)اختبار سببية غرانجرنموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)نموذج ماركوف المتعدد التبايننموذج المتوسط المتحرك (MA)نموذج GARCH غير الخطياختبار جرانجر السببي غير الخطينموذج الانحدار الذاتي المتجه الهيكلي غير الخطي (NL-SVAR)نموذج الانحدار الذاتي المتجهي غير الخطي (Nonlinear VAR Model)نموذج بانل ARIMAنموذج بانل ARMAنموذج DCC-GARCH للبيانات المقطعيةPanel GARCH modelنموذج الانحدار الذاتي الهيكلي للبيانات المقطعية (Panel SVAR)انحدار الكوانتيل على الكوانتيل (QQ)نموذج التباين المشروط الديناميكي الموثوق (Robust DCC-GARCH)نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي المتيننموذج SARIMAنموذج DCC-GARCH للكسر الهيكليسببية غرينجر لانقطاع بنيويانحدار المربعات الصغرى العادية مع الانقطاع الهيكلي (Structural Break OLS)اختبار سببية تودا-ياماموتو للكسر الهيكلينموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) مع الانقطاعات الهيكليةالانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)السببية الغرنجرية بمعاملات متغيرة عبر الزمننموذج الانحدار الذاتي المتجه بمعاملات متغيرة عبر الزمن (TVP-VAR)اختبار تودا-ياماموتو للسببيةنموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكلي