Regression modelEconometrics / time series
اختبار سببية غرانجر باستخدام فورير
يمد اختبار سببية غرانجر باستخدام فورير إطار سببية غرانجر الكلاسيكي عن طريق تضمين حدود فورير منخفضة التردد في معادلة نموذج المتجهات الذاتية (VAR)، مما يسمح للعلاقة السببية بالتحول تدريجيًا بمرور الوقت دون الحاجة إلى أن يحدد الباحث مسبقًا عدد أو موقع التغيرات الهيكلية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
+1 أخرى
المصادر
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-granger-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جذر الوحدة ADF فورييهالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- سببية غرينجر لانقطاع بنيويالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار تودا-ياماموتو للسببيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن