Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) مع الانقطاعات الهيكلية
يمتد نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) مع الانقطاعات الهيكلية الإطار القياسي للانحدار الذاتي المتجه (VAR) من خلال السماح لمصفوفات المعاملات وتغاير الخطأ بالتحول عند تاريخ (تواريخ) انقطاع غير معروفة. وهو مصمم للسلاسل الزمنية متعددة المتغيرات حيث تتغير العلاقات الاقتصادية بشكل مفاجئ بسبب تحولات السياسة، أو الأزمات المالية، أو الأحداث الهيكلية الكبرى.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA للانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه مع الانقطاعات الهيكلية (SB-VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare