Regression modelEconometrics / time series
اختبار جرانجر السببي غير الخطي
يمتد سببية جرانجر غير الخطية إطار سببية جرانجر الخطية الكلاسيكي للكشف عن العلاقات التنبؤية التي تعمل من خلال ديناميكيات غير خطية. باستخدام إحصائيات غير معلمية أو شبه معلمية تستند إلى تكاملات الارتباط أو تقدير كثافة النواة، فإنه يحدد ما إذا كانت القيم السابقة لمتغير واحد تحسن توقعات متغير آخر بما يتجاوز ما يمكن لأي نموذج خطي التقاطه.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. DOI: 10.1016/j.jedc.2005.08.008 ↗
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49(5), 1639-1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-granger-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي غير الخطي (Nonlinear VAR Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه غير الخطي (Nonlinear VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار تودا-ياماموتو للسببيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن