Regression modelEconometrics / time series
نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)
يُعد نموذج ARIMA(p,d,q) الأداة القياسية للتنبؤ بالسلاسل الزمنية أحادية المتغير. يجمع بين الحدود الانحدارية الذاتية (القيم السابقة)، والفروق لتحقيق الاستقرار، وحدود المتوسط المتحرك (الصدمات السابقة) في إطار خطي موحد. تم تطويره بواسطة Box و Jenkins (1970)، ولا يزال أحد أكثر النماذج تطبيقًا على نطاق واسع في الاقتصاد القياسي والإحصاء التطبيقي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
المصادر
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي (AR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج المتوسط المتحرك (MA)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج SARIMAالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)نموذج الانحدار الذاتي (AR)نموذج بوو-جِنْكِنز الانحداري الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك البايزينموذج بايزي ARMAنموذج المتوسط المتحرك البيزي (MA)نموذج SARIMA البيزينموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)اختبار التكامل المشترك لإنجل-جرانجرنموذج الانحدار الذاتي لفورييهنموذج فورييه ARIMAنموذج فورييه ARMAنموذج المتوسط المتحرك فورييه (Fourier MA)نموذج فورير SARIMAاختبار سببية غرانجرنموذج المتوسط المتحرك (MA)نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NAR)نموذج ARIMA غير الخطينموذج GARCH غير الخطينموذج SARIMA غير الخطينموذج بانل ARIMAنموذج بانل ساريمااختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيروننموذج الانحدار الذاتي المتيننموذج ARIMA القوينموذج ARMA المتيننموذج المتوسط المتحرك القوي (MA)نموذج SARIMA القوينموذج SARIMAنموذج ARIMA للانقطاع الهيكلينموذج المتوسط المتحرك (MA) ذو الانقطاع الهيكليStructural Break NARDLانحدار المربعات الصغرى العادية مع الانقطاع الهيكلي (Structural Break OLS)نموذج SARIMA للانقطاع الهيكلينموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)نموذج الانحدار الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-AR)نموذج ARIMA ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARIMA)نموذج SARIMA ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-SARIMA)اختبار تودا-ياماموتو للسببيةنموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكلي