نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمعاملات متغيرة عبر الزمن (TVP-VAR)
يمتد نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمعاملات متغيرة عبر الزمن (TVP-VAR) نموذج الانحدار الذاتي المتجه القياسي بالسماح للمعاملات وتغاير الأخطاء بالتطور تدريجيًا عبر الزمن. يُقدّر هذا النموذج باستخدام الأساليب البايزية ومحاكاة سلسلة ماركوف مونت كارلو (MCMC)، وهو يلتقط كيف تتغير العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية أو المالية عبر أنظمة اقتصادية مختلفة دون الحاجة إلى نقاط انقطاع محددة مسبقًا.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- مرشح كالمانبايزي↔ compare
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- Time-varying parameter ARDL bounds testالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare