Regression modelEconometrics / time series
نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)
يصف نموذج ARMA(p,q) سلسلة زمنية مستقرة كمزيج من مكونين: جزء ذاتي الانحدار يربط القيمة الحالية بقيمها السابقة البالغ عددها p، وجزء متوسط متحرك يأخذ في الاعتبار حدود الخطأ السابقة البالغ عددها q. وهو الإطار الأساسي لمنهجية بوكس-جينكينز لنمذجة السلاسل الزمنية الأحادية والتنبؤ على المدى القصير.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
المصادر
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي (AR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج المتوسط المتحرك (MA)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج SARIMAالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)نموذج الانحدار الذاتي (AR)نموذج الانحدار الذاتي البيزي (AR)نموذج بايزي ARMAنموذج الانحدار الذاتي لفورييهنموذج فورييه ARMAنموذج المتوسط المتحرك (MA)نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NAR)نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك غير الخطي (NARMA)نموذج المتوسط المتحرك غير الخطي (NMA)نموذج بانل ARMAانحدار الكوانتيل على الكوانتيل (QQ)نموذج الانحدار الذاتي المتيننموذج ARMA المتيننموذج المتوسط المتحرك القوي (MA)نموذج SARIMAالانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)نموذج المتوسط المتحرك الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARMA)نموذج المتوسط المتحرك ذي المعلمات المتغيرة زمنيًانموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)