انحدار المربعات الصغرى العادية مع الانقطاع الهيكلي (Structural Break OLS)
يمد انحدار المربعات الصغرى العادية مع الانقطاع الهيكلي (Structural Break OLS) انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS) للسماح بتحول معاملات الانحدار عند نقطة انقطاع واحدة أو أكثر في الزمن أو عبر أنظمة اقتصادية. بدلاً من فرض متجه معاملات واحد عبر العينة بأكملها، يقوم النموذج بتقسيم البيانات وتقدير انحدار OLS منفصل داخل كل شريحة، مما يجعله مناسبًا عندما يُشتبه في تغير العلاقات الاقتصادية بسبب تحولات السياسة، أو الأزمات، أو أحداث هيكلية أخرى.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تقدير الانحدار العاملي المربعات الصغرى الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare