Regression modelEconometrics / time series
اختبار سببية تودا-ياماموتو للكسر الهيكلي
يمتد اختبار سببية تودا-ياماموتو للكسر الهيكلي على إجراء والد المعدل (MWALD) القياسي لاستيعاب كسر هيكلي واحد أو أكثر في السلاسل الزمنية. من خلال تحديد تواريخ الكسر أولاً ثم تضمين متغيرات وهمية في نموذج VAR المعزز، يحافظ الاختبار على توزيعه الأسي الصحيح لمربع كاي بغض النظر عن رتبة التكامل أو التكامل المشترك للمتغيرات، حتى في وجود تحولات في النظام.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- سببية غرينجر لانقطاع بنيويالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) مع الانقطاعات الهيكليةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار تودا-ياماموتو للسببيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن