Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي المتجه الهيكلي غير الخطي (NL-SVAR)
يوسع نموذج الانحدار الذاتي المتجه الهيكلي غير الخطي إطار عمل SVAR القياسي للسماح للعلاقات الهيكلية والاستجابات الديناميكية بالتغير عبر الأنظمة الاقتصادية أو حالات العالم. من خلال فرض آليات انتقال غير خطية - مثل تبديل العتبة أو التغير السلس للنظام - فإنه يلتقط استجابات غير متماثلة للصدمات لا يمكن لـ SVAR الخطي اكتشافها.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-svar-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي غير الخطي (Nonlinear VAR Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه غير الخطي (Nonlinear VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- الانحدار الذاتي الهيكلي المتجه (SVAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن